Медь LME CASH SETTLEMENT
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ДВИЖОК
ДАННЫЕ

движок таргетов · данные на · медь, LME cash settlement

Два калиброванных распределения цены

Направленного слоя здесь нет намеренно: из 348 проверенных направленных гипотез не выжила ни одна, из 26 попыток сузить полосы по состоянию — тоже ни одной. Осталось то, что прошло проверку: калиброванная ширина и один условный сдвиг, показанный отдельной строкой.

LME cash settlement, $/т
базис cash − 3M
carry, % годовых
запас LME, т
реализованная вола 21 дн
перцентиль позиции фондов

контур 1 · дни — месяц

Короткий конус

Ширина полосы строится по модели волатильности на дневном квадрате доходности, недельной и месячной реализованной воле и растянутости к 200-дневной; квантили — стандартизованный Стьюдент, коэффициенты переоцениваются раз в год на скользящих 1260 торговых днях. Центр — ноль логарифмического сноса: снос +0,03%/год неоценим, а его учёт ухудшает CRPS. Поправка Йенсена (+σ²/2) запрещена измерением: на однодневном горизонте теория давала 76,97 против факта 4,83.

Пробои несимметричны: снизу полосу 50% пробивает ~24% случаев, сверху ~28% при норме 25. Это свойство ряда, а не ошибка калибровки — и оно раскрыто здесь, чтобы полосу не читали как симметричную.

90% 80% 50% медиана = спот факт, последние 60 дней наведите на график — покажет значения
Горизонтσ за горизонт90% низ 80% низ50% низМедиана 50% верх80% верх90% верх Ширина 90%
Почему конус кончается на 21 дне и почему горизонты в торговых днях 1 → 21 т. д.

Горизонты 42 и 63 дня конусом не обслуживаются: перекрытие полосы 50% падает до 0,53–0,56, а хвосты между реализациями гуляют между 83 и 93. Квартал и дальше отданы вееру — у него на этих горизонтах измеренное покрытие есть.

Худший горизонт конуса — однодневный: покрытие полосы 50% равно 0,518 при норме 0,5. На панели он показан только линией графика при h = 1 и в таблице покрытий, а в таблицу уровней не выносится.

Горизонты заданы в торговых днях, а не «до конца месяца»: у календарной привязки ширина полосы схлопывается по мере приближения к дате и скачком возвращается на переломе периода. Календарная дата приземления подписана рядом с каждым горизонтом.

контур 2 · кварталы — годы

Длинный веер

Стационарный бутстрап Политиса-Романо блоками по 21 дню на всей истории ряда с 2008 года, 20 000 путей; медиана снимается линейным сносом вдоль пути, а не константой в конце. Масштаб приращений — смесь 0,75 исторической воли и 0,25 текущей: единственная из двенадцати конфигураций, у которой покрытие 90%-полосы не падает ниже 85% ни в одной из 18 проверочных ячеек.

Уровни публикуются номинальными квантилями: PIT-ремаппинг запрещён измерением — он хуже во всех 15 клетках, а перенос уровней между эпохами промахивается до 16 процентных пунктов. Это прямое отличие от золотого движка.

90% 80% 50% медиана = спот горизонты движка тилт h=252 между узлами кривая интерполирована по √h
Горизонт5%25% Медиана75%95% Ширина 90%

Условный сдвиг центра — ровно один, и он не заложен в веер

Сдвигается только положение веера на горизонте 252 дня, ширина не трогается. Горизонт 126 дней запрещён (скилл −1,05%), 504 — не проходит поправку Бонферрони. К календарным якорям тилт не применяется: он аттестован только на h=252.

Чего стоит двухлетний горизонт

Конфигурация ошибается в безопасную сторону: на спокойных отрезках 2013–2019 фактическое покрытие 90%-полосы доходит до 100%. Точка «0,75» внутри семейства смесей данными не фиксируется — переносится только диапазон 0,5–0,75, поэтому вариант с весом 0,5 считается каждый день в тень (см. блок честности).

путевой слой · те же 20 000 траекторий

Что происходит по дороге

Терминальные квантили ничего не говорят о пути. Здесь — вероятность коснуться уровня хотя бы раз, вероятность оказаться за ним в конце, кто из двух барьеров сработает раньше и как глубоко путь заходит внутри периода. Отдельной подгонки нет: это те же пути, что дали веер.

УровеньЦена, $/т63 т.д. 126 т.д.252 т.д.504 т.д.

Оказаться за уровнем в конце горизонта и медианное время до касания

Слева — вероятность закрыть горизонт за уровнем (терминальная, её и надо сравнивать с квантилями веера). Справа — медиана числа торговых дней до первого касания среди тех путей, которые коснулись; поэтому у далёких уровней срок выглядит коротким — редкие касания случаются в основном на всплесках.

УровеньВ конце 63126 252504 Медиана дней до касания (63 / 126 / 252 / 504)

Двусторонние барьеры: какой сработает раньше

БарьерыВерх раньшеНиз раньше Ни одинМедиана дней до развязки Распределение

Внутри периода: минимум, максимум, просадка

ГоризонтМинимум 5%Минимум 50% Минимум 95%Максимум 5%Максимум 50% Максимум 95%Просадка, медиана

измерения · вес в решении ноль

Контекст, который ничего не решает

Ни одна величина из этого раздела не входит в конус, веер или путевой слой. Единственная подтверждённая связь здесь — запасы и базис, и она строго одновременная: прогнозной стороны у неё нет. Всё остальное показано, чтобы было видно, где стоит рынок, а не куда он пойдёт.

Кривая и запасы

Дороговизна: где цена относительно себя и издержек

Позиционирование и региональные премии

Премия COMEX над LME как сигнал — артефакт несинхронности: на лаге 0 корреляция +0,40, на лаге 1 она −0,012. Класс времени учтён, признак сдвинут на день; в решении не участвует.

Баланс рынка и варранты

Возврат к среднему — только диапазоном

честность

Фактическое покрытие против заявленного

Единственная метрика, по которой этот движок можно судить. Конус измерен walk-forward вне выборки на 2012–2026 с переоценкой коэффициентов 1 января каждого года; веер — отдельным стендом с шагом 5 дней по ряду LME с 2008-го.

Конус, горизонт50%80% 90%KS pНаблюдений Независимых

Веер, горизонт90%, пул Половина AПоловина B 50% / 80%, пул

Леджер проверяемости

Challenger в тень

Уровни challenger blend_w050 — рядом с основными
Горизонт5% основной 5% challenger95% основной 95% challenger

Challenger в основной веер не подмешивается ни в какой пропорции. Смена основной конфигурации рассматривается, только если он выигрывает по CRPS два года подряд.

Чего в движке нет и почему 348 направленных гипотез · 0 выживших

  • Направленных сигналов на 1–21 день — ноль из 224. Премия COMEX над LME, выглядевшая сильнейшим кандидатом, оказалась артефактом несинхронности времени наблюдения.
  • Направленных на 126–504 дня — ноль из 104. Реверсия «36 месяцев → 12 месяцев» даёт p = 0,87, реальная цена как предиктор слабее шума (p = 0,81).
  • Доля отозванных варрантов как сигнал — нет. Сильнейший недобравший кандидат: IC +0,156 и знак в 5 подпериодах из 5, но на неперекрывающемся торговом тесте максимум t = 1,69, а к модели волатильности он добавляет вред. Ряд-источник вдобавок умер в июле 2026 и заморожен.
  • Контрарного потока COT — нет. Не воспроизводится, знак против литературы, поправка на множественность его добивает.
  • PIT-ремаппинга веера — нет. 15 клеток из 15 хуже по CRPS, оптимальная усадка ровно ноль.
  • Сужения полос по состоянию — нет. Ноль из 26 вариантов: среднее покрытие 63,7% при номинале 80%.
  • Хвостовых состояний спреда — нет. AR(1) с φ = 0,941 объясняет 90–96% эффекта; плацебо сдвигом исхода возврат к среднему не ловит.
  • Точечного прогноза — нет. Ошибка относительно случайного блуждания положительна у всех 20 вариантов, оракул по 96 признакам даёт вне выборки R² от −3 до −5%.
  • Полудисперсий, Маркова, GJR и веера на реальной цене — нет. Первые три хуже по QLIKE, последний — косметика: 92,3% против 90,1% ширины.